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Tail Dependence for Heavy-Tailed Scale Mixtures of Multivariate Distributions

机译：多变量分布的重尾尺度混合物的尾部依赖性

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作者
Haijun Li; Yannan Sun;
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年度 2009
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1. TAIL DEPENDENCE FOR HEAVY-TAILED SCALE MIXTURES OF MULTIVARIATE DISTRIBUTIONS [J] . Li HJ, Sun YN Journal of Applied Probability . 2009,第4期

机译：多元分布大规模混合的尾部依赖
2. Fitting phase-type scale mixtures to heavy-tailed data and distributions [J] . Bladt Mogens, Rojas-Nandayapa Leonardo Extremes . 2018,第2期

机译：将相型标度混合物拟合到重尾数据和分布
3. Modelling financial time series based on heavy-tailed market microstructure models with scale mixtures of normal distributions [J] . Xi Yanhui, Peng Hui International journal of systems science . 2018,第5a8期

机译：基于带有正态分布比例混合的重尾市场微观结构模型的金融时间序列建模
4. Analyzing Measurements from Data with Underlying Dependences and Heavy-Tailed Distributions [C] . Natalia M. Markovich, Udo R. Krieger 2nd joint WOSP/SIPEW international conference on performance engineering 2011 . 2011

机译：从具有基础依赖性和重尾分布的数据中分析测量结果
5. A contribution to the estimation of the tail index of heavy-tailed distributions. [D] . Sousa, Bruno C. 2002

机译：有助于估计重尾分布的尾部指数。
6. Robust Bayesian Analysis of Heavy-tailed Stochastic Volatility Models using Scale Mixtures of Normal Distributions [O] . C. A. Abanto-Valle, D. Bandyopadhyay, V. H. Lachos, -1

机译：稳健的贝叶斯分析常规分布规模混合物的重型随机波动率模型
7. Tail Dependence for Heavy-Tailed Scale Mixtures of Multivariate Distributions [O] . Haijun Li Yannan, Grace Sun 2008

机译：多变量分布的重尾尺度混合物的尾部依赖性
8. Infinitely Divisible Distributions in Statistical Inference: Heavy-Tailed Distributions and Convolution Models. [R] . Sclove, S. L. 1976

机译：统计推断中无限可分的分布：重尾分布和卷积模型。

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